عنوان : بسط های مجانبی تطبیقی در مهندسی مالی
موضوع : اقتصاد
سایر نویسندگان : سرکار خانم سارا بهمنی (نویسنده مسئول)
کد مقاله : confima3-08340847
ارائه دهنده : سارا بهمنی
متن چکیده : در این پژوهش به تقریب قیمت یک اختیار خرید اروپایی مبتنی بر دارایی پایه در نزدیکی زمان سررسید به کمک روش های تقریب تحلیلی پرداخته می شود. با توجه به معادله‌ی دیفرانسیل جزئی بلک-شولز تعریف شده بر دامنه نامتناهی، تجزیه مساله اصلی به دو مساله بسط درونی و بسط بیرونی صورت می گیرد. در واقع تمرکز این پژوهش بر استفاده از بسط های مجانبی تطبیقی در قیمت گذاری اختیارهای معامله اروپایی در نزدیکی زمان سررسید است. بر اساس این روش قیمت گذاری اختیار اروپایی با استفاده از یک مدل نوسان تصادفی بازگشت به میانگین سریع صورت می گیرد. یک چارچوب آزمایشی برای اعمال مستقیم بسط های مجانبی تطبیقی بر روی فرآیندهای تصادفی از نوع انتشار نیز پیشنهاد می شود.